あなたがクオンツかどうか見分ける方法

by syoyo

How To Tell If You Might Be A Quant
http://web.mit.edu/alo/www/
Prof. Lo の HP より。


あなたがクオンツかどうか見分ける方法

1. “キュートモデル” 、”スーパーモデル”として何を想像する?、”キュートモデル”が Black-Derman-Toy 短期金利モデルで、”スーパーモデル”がデフォルトリスクのある債券に対する Duffie and Singleton’s multi-factor term structure モデルを想像するなら、あなたはクオンツだろう。

2. “Max Factor” が BARRA オプティマイザのパラメータ設定だと思っているなら、あなたはクオンツだろう。

3. Robert C. Merton の論文を全部読んでいるのに、彼の父親である Robert K. Merton のことを全然しらないのであれば、あなたはクオンツだろう。

4. ポートフォリオ最適化を, BARRA や Northfield を使うのではなく、 Matlab でプログラムしたことがあるなら、あなたはクオンツだろう。

5. 1776 年 7 月、1945 年 8 月、 1975 年 4 月よりも、1987 年 10 月、 1998 年 8 月、2007 年 8 月のほうが感慨深いと思うなら、あなたはクオンツだろう。

6. あなたのボスが、会社の外であなたをゴルフに誘い、「君のハンディキャップは?」と訪ねる。あなたは、そうだな、 「12 才のときに、足首をとってもひどくねんざしまして、そのせいで左脚が右脚よりもちょっと短いのです」と言う。そんな君はクオンツだろう。

7. 伊藤清が誰かを知っているが、Lance Ito 判事が誰か分からないなら、あなたはクオンツだろう。

8. 以下の意味を知っているなら、あなたはクオンツだろう。
PDE, PDF, PCA, PGP, QED, QCD, FFT, LCD, KMV, MIT, HJM, BDT, APT, CIR, AQR, SSRN, LANL, CAPM, LTCM, (X’X)−1(X’Y),
and XYZZY.

9. レオナルド•フィボナッチとアンリ•ポアンカレを聞いたことがあるけれども、ジョルジオ•アルマーニとルイ•ヴィトンは聞いたことがないなら、あなたはクオンツだろう。

10. ヒルベルトの第8問題、Deep Space Nine, G-10 をよく知っているが、Magnificent Seven, Jena 6, Jackson 5 を聞いたことがないなら、あなたはクオンツだろう。

11. 13030 が何を意味しているかを知っているが、90210 が何を意味しているか知らないならば、あなたはクオンツだろう。

12. 最後に、三ヶ月以内に 1kg 体重が減るか増えるかし、7/4 日の祝日以降 4 時間以上寝ていなかったり、こんな状況に対する面白いジョークを実際考えていたら、あなたはクオンツだろう。

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私の場合の回答(と、ヒント)

1. X. Black-Derman-Toy モデルは、債券のためのプライシングモデル。「物理学者、ウォール街を往く」を参照。スーパーモデルは知らなかった。
2. X. BARRA って始めて聞いた
3. X. 全部は読んでいない。K のほうも有名な社会学者
4. X.
5. O. 市場暴落と、戦争
6. X. そこまで世間をしらないと、クオンツになれないのか!?
7. O. O.J. Simpson 事件の判事
8. X. 1/4 くらいしか分からない…
9. X.
10. X. 荒野の七人、人種差別事件、歌唄いグループ
11. X. NY とビバヒルの住所?
12. X.

… ダメだ、オレやっぱクオンツになれないのか…

# ついでに、 8 月の市場暴落の解析 “What Happened To The Quants In August 2007” なんてものが
# 9 月にアップされていたのですね。仕事早ぇーー。
# こちらも読まなければ。

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