一本一億円のソフトウェア

by syoyo

マネー革命3[1] より。

90 年代の金融の世界では、複雑化した金融商品やリスクの計算のために、
単純なブラックショールズ解析解などはもう時代遅れで、モンテカルロ法、
つまり乱数を用いてシミュレーション計算を行うことが必須となってきた時代でした。

そんなとき、モンテカルロ法によるシミュレーション計算を 10 – 100 倍に高速化する
乱数を生成するソフトが発表されました。値段はなんと一本一億円。
膨大に増え続ける計算量にコンピュータのパワーが追いつかなくなっていた頃であったそうなので、
乱数ソフトをかえるだけで計算時間が 1/10 – 1/100 になることは画期的でした。

とある邦銀では、この画期的な乱数ソフトを用いて金融計算やリスク計算の高速化を行うべく、
担当者がこの乱数ソフトの購入を重役会議にて稟議にかけました。

重役「で、その一億円もするソフトウェアとはいったい何なんだね?」
担当「はい、乱数、つまりでたらめな数字が収録されたソフトウェアです」
重役「そんなでたらめな数字を出すソフトウェアに一億円もだせるか

めでたく稟議は棄却されましたとさ。

というような冗談のようなやりとりがあったそうです [1]。

さて、少し考察してみたい。

このソフトがなんであるのかの詳細は [1] では結局のところ書かれていないが
(リスク計算を行うソフトウェアの見本市である「Risk ’98」で発表されたソフトらしい)、
「良い乱数で計算時間が 1/10 ~ 1/100 になる」というのは、
これは間違いなく低食い違い量列(LDS)のことであろう。

LDS の研究と、LDS の金融工学への応用で有名な手塚先生によれば、氏も関連していた、
LDS を用いて(より具体的なアルゴリズムは [2] の手法だと思う)、
MBS(Morgage Backed Securities)の計算を 100 倍高速に行う FinDer
と呼ばれるソフトウェア [7] には当時 1 本 1 億円の値段がついたとのことであるから [2]、
「マネー革命」ではこの FinDer のことをさしていたのかもしれない。

ちなみに、一本一億円の値段がついたのは、当時画期的であったからであり、
すぐに競合するソフトが多く出たため、今はもうそんな値段はつかないようです。
(ただし、LDS(LDS ならアルゴリズムは何でもいいらしい!) を用いて金融計算の
シミュレーションを行うのは FinDer の主要開発者である Traub らにより
特許が取られているので、すくなくとも彼らは今でもうはうはなことでしょう)

# 最近では、「素敵な昆虫図鑑」という本に一冊一億円の値段がついたようです。
# レンダラも一本一億円の値がつかないものかな…

マネー革命の伊藤先生へのインタビュー

マネー革命 [1, 3, 4] は本でしか読みませんでしたが、当時の放送の再放送をぜひみてみたいです。
とくに確率解析の大家であり、金融工学にも多大な貢献をした伊藤先生 [5] の在りし日の
インタビューが記録されていますので、今としては非常に貴重な映像だと思います。

マネー革命2では、その伊藤先生へのインタビューが載っています。

伊藤先生は、公務員時代は給料から自費をはたいて海外から論文を取り寄せ、
仕事が終わると論文を読みふけっていたいたそうです。
戦時中海外から論文を取り寄せるのが難しくなってくると、
当時の同盟国であるドイツから、潜水艦に論文を載せてもらってまで取り寄せたそうです。

(T_T)

なんかもう、学問に対する意気込みが違います。

「web でお手軽に論文 get だぜ!」 なんてお気軽にやっている自分が恥ずかしいです。
精進せねば。

[1] NHKスペシャル マネー革命〈第3巻〉リスクが地球を駆けめぐる
http://www.amazon.co.jp/dp/4140804173/
[2] http://lucille.sourceforge.net/blog/archives/000144.html
[3] ウォール街を動かすソフトウェア, 手塚 集
http://www.iwanami.co.jp/.BOOKS/00/X/0065840.html
[4] NHKスペシャル マネー革命〈第2巻〉金融工学の旗手たち (単行本)
http://www.amazon.co.jp/dp/4140804165
[5] マネー革命—NHKスペシャル (1) (単行本)
http://www.amazon.co.jp/dp/4140842164/

[6] http://ja.wikipedia.org/wiki/伊藤清
[7] http://www1.cs.columbia.edu/~traub/html/body_finder.html

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