Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods proceedings

by syoyo

Monte Carlo
and Quasi-Monte Carlo Methods
2002

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/3540204660

Monte Carlo And Quasi-monte Carlo
Methods 2004

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/3540255419

2 年に一回開催されているらしい、
モンテカルロ法界隈(ファイナンスなどが主なる応用分野?)では
有名な同名のカンファレンスのプロシーディングです。

2002 には、Statification by Lank 1
Lattices が、
2004 には Illumination in the
Presense of Week Singularities と、

モンテカルロ法のコンピュータグラフィックスへの応用で有名な
Alexander Keller 博士と Thomas Kollig
先生による論文も収録されています。

Statification by Lank 1 Lattices
が読みたかったので、2002 出ないかなーと
その昔待ちわびていましたが、いつの間にやら 2004
まで出版されています。
時の流れるのは早いですね。
しかし 18,000 円ですか、、、この前 Principles of
Digital Image Synthesis を
購入したばかりですので、しばらくは手が出そうにないです。
(現在円安ですので、
しばらくしたら円高になってもう少し安くなるかもしれないし)

そういえば、擬似乱数で有名な Pierre L’ecuyer 先生も
WELL 以降、
最近いろいろ論文を出しているみたいですね。


http://www.iro.umontreal.ca/~lecuyer/papers.html

今年は Randomized Quasi-Monte Carlo 法の
Markov Chain への応用が興味深そうです。
論文の中身をスッ飛ばして結果だけみただけですが、
どうも既存の RQMC 法よりも 5 – 10
倍くらい収束がいいらしい。
ただこれは Asian option
のプライシング問題のシミュレーションの場合のようです。
ファイナンス系の問題にはそれほど大きな discontinuity
は現われないと思うので、
discontinuity
バリバリのコンピュータグラフィックスの問題へ応用したときの結果も
同じようなパフォーマンスになるといいんですけどね。

時間を見つけてゆっくり読めればと思います。

(その前にブラックショールズ微分方程式などのオプションプライシング理論をきちんと学んだほうがいいかも)

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